Теорія хвиль Елліотта опис і індикатори (скачати)

1. Відео - Хвилі Елліотта
2. Хвилі Елліотта на графіку
3. Хвилі Елліотта на практиці
4. Індикатори для Хвиль Еліота
5. Критика хвильового аналізу Елліотта
6. Відео про рушійні і коригувальних хвилях Еліота

Хвилі Елліотта - графічний метод технічного аналізу, що дозволяє оцінювати поведінку ринкових гравців на підставі вивчення хвиль цінового руху. Базові постулати системи були сформульовані в середині тридцятих років минулого століття.

Творцем теорії є Ральф Елліотт, проте не менший внесок в її розвиток і популяризацію вніс відомий фінансист Роберт Пректер.

Основою теорії Елліотта є спостереження, згідно з яким кожен тренд складається з певних базових ділянок (хвиль), які постійно повторюються.

На ринку виділяють два типи хвиль - імпульсні та корекційні.

Перші рухаються в напрямку основного тренда. Другі, відповідно, є корекціями до них. Основна фігура хвильового аналізу полягає, фактично, з одного імпульсної і однієї корекційної хвилі (1-2-3-4-5 / ABC). Вона, в свою чергу, ділиться на імпульсні і корекційні хвилі молодшого порядку.

Імпульсні хвилі позначають цифрами від 1 до 5, корекційні - літерами A, B і C. Відповідно до теорії Елліотта, кожен тренд являє собою поєднання таких «п'ятірок» і «трійок».

Будь-яка тенденція триває до тих пір, поки не сформується п'ять хвиль, після чого вона або розгортається, або коригується. В останньому випадку далі утворюється три корекційних сегмента. Всього в рамках подібного циклу зростання-падіння виникає вісім хвиль. Якщо ж відбувся розворот, то ми спостерігаємо дві імпульсні хвилі, сформовані десятьма сегментами.

Давайте розберемо структуру на наведеному вище скріншоті. Хвилі Елліотта 1,3 і 5 є імпульсними. Вони слідують загальному тренду. Хвилі 2 і 4, відповідно, корекційні.

У корекційної структурі ABC, ситуація дещо змінюється. Так як ця структура входить в загальну спадну хвилю (корекційну), імпульсними тут вважаються хвилі A і C, а хвиля B, спрямована вгору, буде корекційної.

Перевага хвиль Елліотта

полягає в тому, що такі структури можна знаходити як на висхідному, так і на низхідному ринку. В останньому випадку мова йде про дзеркальному відображенні бичачої структури. Тобто все імпульсні хвилі 1,3 і 5 будуть спадними, а 2 і 4 - висхідними корекціями. Відповідно, в корекційної хвилі А і С будуть висхідними, а В низхідній.

Важливо відзначити, що структура тенденції не залежить від часових масштабів.

Відео - Хвилі Елліотта

Правила хвиль Елліотта

Визначити на око п'ять або три ділянки в будь-якому тренді не так складно. Грубо кажучи, це може зробити кожен, вміє рахувати до десяти. Проблема полягає в тому, що два трейдера, аналізують один і той же графік, цілком можуть прийти до абсолютно протилежних думок щодо його структури. Щоб прибрати суб'єктивність візуальної оцінки, і були розроблені основні правила формування хвиль. Частина з них були створені самим Елліоттом, деякі були додані згодом іншими теоретиками.

Почнемо з перерахування базових правил:

• Друга хвиля імпульсу не повинна опускатися до рівня початкової точки першої хвилі. Якщо це сталося, значить, варто поставити під сумнів сам факт розвитку тренда.
• Третя хвиля імпульсу повинна перевищувати екстремум першої. Крім того, вона не може бути найкоротшою з трьох імпульсних в разі, якщо мова йде про масштабні часових відрізках.
• Четверта хвиля імпульсу не може опускатися нижче екстремуму першої. Цим правилом в реальній ринковій торгівлі іноді нехтують, проте в таких випадках необхідне виконання наступної умови.
• П'ята хвиля імпульсу повинна знаходитися вище екстремуму третьої.

додаткові

• Корекції всередині імпульсу повинні відрізнятися за складністю, номінальним розміром або часу формування. Якщо відмінностей хоча б по одному з цих параметрів немає, розвиток тренду варто поставити під сумнів. Існує ймовірність, що в даний момент формується якась складна корекційна модель.
• В відповідає всім вимогам імпульсної структурі одна з рушійних хвиль повинна бути розтягнутою, тобто, перевершувати за номінальним розміром дві інші.
• Три поруч стоять хвилі, що входять до складу імпульсу, повинні бути сформовані в різні за тривалістю строки.

Виходячи з перерахованих вище правил, трейдер може відрізнити імпульсну і корекційну структури. Якщо хвиля відповідає всім вимогам, значить, вона відноситься до першого типу. Якщо умови виконані не в повній мірі, це або корекційна структура, або ще не сформувався імпульс.

Що стосується рекомендацій, ми хотіли б дати кілька порад по тому, як простіше і надійніше розпізнавати хвильові структури на графіку.

• Якщо третя хвиля більше п'ятої та першої, то останні будуть приблизно рівні по довжині. Ця рекомендація може бути корисною при аналізі закінчення п'ятої хвилі. Навіть якщо п'ята хвиля буде довшим третьої, а третя довше першої, ми все одно зможемо розрахувати закінчення п'ятої хвилі. Для цього нам знадобиться вершина четвертої хвилі.
• У процесі спостереження за хвильовими структурами була виявлена ​​і ще одна цікава закономірність - розміри корекційних хвиль 2 і 4 можуть бути різними, і вони чергуються час від часу. Наприклад, якщо корекція в хвилі 2 була досить сильною, значить в хвилі 4 вона буде незначною і навпаки. Використовуючи цю рекомендацію, ви зможете приблизно розрахувати час корекції в четверту хвилю. Якщо, наприклад, у другій хвилі була істотна і стрімка корекція, то в четвертій вона буде більш спокійною.
• Ще один цікавий факт. Завершення корекційної хвилі ABC має проходити на рівні хвилі 4 (мінімального значення).

Хвилі Елліотта на графіку

Теорія хвиль Елліотта на практиці починається з побудови графіка. Для вирішення цього завдання краще використовувати індикатори, про деякі ми поговоримо небагато нижче. Фахівці рекомендують застосовувати для аналізу стандартний свічковий графік, як найбільш інформативний і об'єктивний. Хвилі Елліотта на графіку:

• Першим кроком стане визначення значущою точки розвороту. Для цього можна застосовувати такий інструмент, як сигнальна лінія. З моменту її перетину починається період, який ми будемо розглядати.
• Після того як точка розвороту визначена, слід надати найменування усіма додатковими нас хвилях. Це досить складний процес, від правильного виконання якого безпосередньо залежить якість подальшого аналізу. Важливо пам'ятати, що присвоєне структурний позначення не може згодом переглядатися, якщо для цього не буде вагомих причин. Вибір тимчасового масштабу залишається за трейдером, але рекомендується використовувати відрізки не довше тридцяти моноволн. Далі, розставляються мітки руху.
• На заключній стадії відбувається ущільнення хвилі, тобто, їй присвоюється відповідний структурний позначення в аналогічній системі більшого масштабу. Таким чином, поступово весь графік буде зібраний в одну з базових моделей Елліотта.

Тепер трейдер бачить побудову ринку і може припускати, як він буде розвиватися далі.

Хвилі Елліотта на практиці

Найбільш поширеним приводом для торгівлі по системі Елліотта є наявність імпульсної хвилі від точки розвороту тренда. Позиції потрібно відкривати в одній з трьох рушійних подволн, проте слід бути уважним, так завжди існує ймовірність того, що обрана структура виявиться складовою більшої корекційної моделі. Після утворення імпульсної хвилі необхідно дочекатися першої корекції. Її завершення є сигналом до входу на ринок.

консервативний метод

Після того як рух в бік первісного імпульсу відновилося, через точку розвороту і точку передбачуваного завершення корекції проводиться сигнальна лінія. Позиція на покупку відкривається на рівні максимуму першої рушійною хвилі. Якщо ціновий рух не дійшла до ордера і розгортається, пробиваючи сигнальну пряму (таке трапляється в разі складної корекції), потрібно стежити за тим, щоб воно не впало нижче точки розвороту. Коли зростання відновиться, лінію коригують за новим мінімуму.

Якщо позиція була відкрита відразу, потрібно продовжувати стежити за сигнальною лінією. Як тільки ціна опуститься і доторкнеться до неї, угоду закривають і ставлять нову заявку на рівні крайнього максимуму. Не слід засмучуватися, якщо після торкання «сигналу» цінова крива відразу знову піде в напрямку тренда. Це робочий момент, до якого слід поставитися філософськи, до того ж, отриманий збиток ще може компенсуватися новим контрактом.

Помірний і агресивний методи

Початкові умови для відкриття позиції при помірній стратегії аналогічні консервативної торгівлі. Різниця полягає в тому, що заявка розміщується в кінцевій точці корекційної хвилі B. Потрібно завжди пам'ятати про те, що передбачувана корекція може затягнутися. Коригування сигнальної лінії і вихід з позиції проводиться за тим же принципом, що і в попередньому методі. Цей варіант рекомендується початківцям трейдерам.

При агресивній стратегії заявка ставиться тільки після пробою сигнальної лінії. Вважається, що сам факт такого перетину свідчить про завершеності структури і початку формування нової моделі.

Індикатори для Хвиль Еліота

Ідеального індикатора для побудови хвиль Елліотта не існує, однак різноманітність модифікацій дозволяє кожному трейдеру знайти найбільш підходящий його манері варіант. Розглянемо кілька популярних інструментів.

Elliott Wave Oscillator

Це індикатор, на графіку якого відображається гістограма (за аналогією з MACD ). Найвищі вершини відповідають третьої рушійною хвилі імпульсу. Може застосовуватися практично на будь-яких таймфреймах, однак, занадто короткі інтервали не рекомендуються.

Коли гістограма присікає нульову позначку знизу / зверху, утворюється дивергенція, що повідомляє про завершення чергового хвильового циклу. Якщо в момент першого корекційного руху осцилятор пробиває нуль в зворотному напрямку, формування хвилі 3 повинно бути підкріплено ще однієї дивергенцией. У разі її відсутності можна вважати, що початкова точка моделі визначена невірно.

Падіння гістограми на 30-50% щодо локального екстремуму говорить про закінчення третьої хвилі і початку утворення другого корекційного відрізка. Про завершення процесу формування п'ятої хвилі теж говорить дивергенція - зростання / падіння цінового графіка супроводжується зниженням / підвищенням стовпчиків.

Відповідно до першого правилом торгівлі, для початку потрібно дочекатися підтвердження остаточного перетину нульового рівня. Якщо тенденція висхідна - гістограма індикатора відображається вище рівня середини, якщо спадна - нижче рівня середини. Вхід в позицію здійснюється після першої дивергенції. Зростаюча ціна і падаючий осцилятор повідомляють про продаж, зворотне розбіжність - про покупку. Входити можна вже після того, як корекційний рух опуститься / підніметься приблизно на третину відносно першої імпульсної хвилі. Стоп лосс зазвичай ставиться на рівні екстремуму і закривають угоду відразу після формування нової дивергенції.

Завантажити Індикатор осцилятор хвиль Елліотта

Elliott Wave Prophet і Watl

Індикатор Wave Prophet є досить популярним серед трейдерів, які використовують хвилі Елліотта. З його допомогою можна не тільки бачити завершилися руху, а й передбачати подальший напрямок ціни. Хвильова модель на графіку вибудовується автоматично. Якщо трейдер вважає, що початкові умови визначені системою помилково, він завжди може поставити їх самостійно.

Завантажити Індикатор хвиль Елліотта Prophet

Watl - зручний індикатор, який не тільки наочно відображає хвильові моделі, а й малює трендові лінії. Користувач може бачити тенденції різних таймфреймів і прогноз майбутнього тренду. Як вже було сказано раніше, оптимального індикатора для реалізації теорії Елліотта поки не придумали. Перераховані інструменти можна вважати найбільш ефективними на даний момент, але і вони поки далекі від досконалості. Втім, це аж ніяк не зменшує їх достоїнств і користі для трейдерів.

Завантажити Індикатор хвиль Елліотта Watl

Критика хвильового аналізу Елліотта

Хвилі Елліотта часто піддаються критиці. Багато противників цього методу вважають, що практичної користі від нього мало, так як він досить суб'єктивний. Більш того, існує думка реально практикуючих трейдерів, що цей вид прогнозування ринків швидше сприяє появі збитків, ніж прибутку.

На що саме звертають увагу критики хвильового аналізу?

В першу чергу, вони відзначають, що цінові рухи не можна прогнозувати за допомогою подібних рамок. Ціна може істотно відхилятися від змальованих хвиль. До того ж, тут присутній суб'єктивний фактор. Адже хвилі, як і інші види графічних моделей можна побачити буквально на кожній стадії, при бажанні.

Частина критиків відзначає, що хвильовий аналіз - це метод з масою нюансів, які не ясні більшості трейдерів. Наприклад, не завжди можна визначити в процесі торгівлі де хвилі починаються, а де завершуються.

Критики також зазначають, що найкращі хвилі Елліотта можна визначити тільки на історичних графіках. Що ж стосується роботи з цією теорією на практиці, вона практично неможлива через велику кількість факторів.

Відео про рушійні і коригувальних хвилях Еліота

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.